Le ratio risque / rendement et le money management en trading forex

Cas du risque supérieur au profit espéré RR 1 A cette valeur du ratio, correspondent deux points: M Reward1, valeur du profit espéré, M Risk1, valeur du risque pris. On constate que dans ce cas, le risque est proportionnellement bien plus grand que le profit espéré. Situation dangereuse, souvent vue chez les fournisseurs d'alertes.

On distingue le refinancement positif ou positive roll, et le refinancement négatif ou negative roll. Le money management est indispensable pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Mais il est aussi plus difficile de récupérer après une série de pertes, les traders professionnels utilisent plus fréquemment des stratégies à risque fixe qui ont statistiquement un meilleur rendement sur une longue série de trades. Par exemple, dans le cas précédent, si vous prenez une grosse position au regard de votre capital, par exemple sur unités, chaque variation de 1 pip représentera 5 dollars. Ainsi, le rollover peut apporter des suppléments de gains lors des transactions.

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Ensuite, il calcul une taille de position (nombre de lot) en fonction du risque définit à l'avance. Pour cela, il faut d'abord trouver le niveau le plus logique pour mettre le stop de protection. En général, le stop sera placé sur le plus haut ou le plus bas précédant ou sur un niveau de prix important comme les supports et résistances.

Cela veut donc dire que quelle que soit la taille de votre position, vous êtes prêt à perdre euros sur chaque ligne. Maintenant que vous avez déterminé ces éléments, vous allez pouvoir calculer la quantité d'actions à acheter. La première étape est de diviser par le chiffre de votre stop loss. A 20 euros le titre, cela veut dire que vous devez acheter actions.

Et c'est tout ce que vous devez faire pour gérer intelligemment vos positions! Je vous disais mardi donc de revoir vos objectifs à la baisse et donc de resserrer vos stops. Vous devez utiliser ce concept de risque "R" poru normaliser votre risque, et pour tout type d'actif ou de stratégie d'investissement. Que ce soit sur des actions, des matières premières, des produits dérivés, des devises Si vous traitez un actif plus risqué, plus volatil, éloignez votre stop, réduisez votre position et maintenez le même montant "R".

De cette manière, vous risquez exactement le même montant pour chaque trade, pour chaque idée. Car sachez que vous apprendrez surtout de vos erreurs! Votre image est trops volumineuse. Je déclare être actionnaire de la société concernée. Votre réponse a été ajoutée. Pour les CFD d'Indice, les exigences de marge sont calculées selon l'équation suivante: Dans cette formule, le rapport entre le prix et la taille du tick est additionné au calcul classique du CFD. Les deux valeurs sont spécifiées dans la spécification du symbole.

Si le montant de la marge de maintien n'est pas spécifié, la valeur de la marge de départ est utilisée à la place. La marge d'obligation est calculée en tant que partie de la valeur de la position. Les prix de l'obligation sont fournis en pourcentage de la valeur faciale, la valeur de la position est donc calculée comme suit: La partie de la valeur de la position à conserver pour le maintien est déterminée par les rapports de marge.

La marge pour les contrats des futures de la section dérivés de la Bourse de Moscou est calculée séparément pour chaque symbole: La marge pour la même position et tous les ordres Sell est calculée. La plus grande des valeurs calculées est utilisée comme valeur de marge finale pour le symbole. La même position est donc utilisée dans le calcul des deux valeurs. Dans la première valeur qui inclut les ordres Buy , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions longues et avec le signe 'moins' pour les positions courtes.

Dans la deuxième formule qui inclut les ordres Sell , la marge de position est calculée comme suit: Le volume est utilisé avec le signe 'plus' pour les positions courtes et avec le signe 'moins' pour les positions longues. Cette approche offre au trader une décote sur marge, lorsqu'il existe une position ouverte dans la direction opposée par rapport aux ordres placés la position agit comme garantie pour les ordres. La marge sur les ordres est calculée avec les formules suivantes: Tous ces paramètres de calcul sont fournis par la Bourse de Moscou.

InitialMarginBuy est écrite dans le champ "Marge initiale", InitialMarginSell est écrite dans le champ "Marge de Maintien" dans les propriétés du symbole. L'exemple suivant montre le calcul des besoins de marge pour l'état du compte de trading suivant: La marge résultat pour le symbole Si Les instruments non-tradable de ce type sont utilisés comme actifs du trader pour fournir la marge nécessaire pour ouvrir des positions sur d'autres instruments.

Pour ces instruments la marge n'est pas calculée. Si le champ "Marge initiale" de la spécification du symbole contient une valeur différente de zéro, les formules de calcul de la marge spécifiée ci-dessus ne sont pas appliquées excepté pour le calcul des futures , puisque tout reste identique. Dans ce cas, pour tous les types de calculs sauf pour le levier pour le Forex et les CFD , la marge est calculée comme pour le calcul des "Futures": Cette étape est commune pour tous les types de calcul.

La conversion des exigences de marge calculées en utilisant l'une des méthodes mentionnées ci-dessus est effectuée dans le cas où la monnaie est différente de celle du compte de dépôt. Le taux de change actuel d'une devise de marge vers la devise du compte de dépôt est utilisé pour la conversion.

Le prix Ask Demande est utilisé pour acheter des positions et le prix Bid Offre est utilisé pour vendre des positions. Par exemple, si le taux actuel est 1,, la taille de la marge totale est de 1. La valeur calculée finale des exigences de marge en tenant compte de la conversion dans la monnaie de dépôt, est en outre multipliée par le taux approprié.

La somme est en outre multipliée par le taux de marge long. Par exemple, s'il est égal à 1,15, la marge finale sera 1. La marge peut être facturée sur une base préférentielle dans le cas où les positions de trading sont dans un spread relatif l'une par rapport à l'autre.

Le trading de spread est défini comme la présence de positions contraires sur des symboles corrélés. Les marges réduites fournissent plus d'opportunités pour les traders.

La configuration des spreads est décrite dans une section séparée. Les spreads sont uniquement utilisés dans le système de compensation pour la comptabilité de la position. Si le système de comptabilisation de couverture de position est utilisé, la marge est calculée en utilisant les mêmes formules et les principes décrits ci-dessus.

Cependant, il y a quelques fonctionnalités supplémentaires pour plusieurs positions du même symbole. Leurs volumes sont additionnés et le cours d'ouverture moyen pondéré est calculé pour eux. Les valeurs obtenues sont utilisées pour le calcul de la marge par la formule correspondant au type du symbole. Pour les ordres en attente si le taux de marge est non nul , la marge est calculée séparément. Des positions ouvertes sur le même symbole mais dans des directions opposées sont considérées couvertes.

Deux méthodes de calcul de la marge sont possibles pour ces positions. La méthode de calcul est déterminée par le courtier. Dans ce domaine, les notions de Stops et de Limites sont primordiales. Commençons par les définitions:. Si votre stop est à 10 pips, vous le fixerez donc à 1,, et couperez votre position à ce cours. Vous pouvez en effet passer automatiquement les ordres des stops et limites sur vos plateformes, pour que les positions soient automatiquement fermées si elles ont atteint le stop ou la limite.

Beaucoup de traders agissant ainsi ont été surpris par la vitesse à laquelle les cours redescendent après un pic…. Nous vous conseillons vivement de placer vos ordres stops et limites à déclenchement automatique juste après votre prise de position, et de ne plus y toucher. Premièrement, il faut savoir que plus on investit à court terme, plus nos stops et limites devront êtres serrés. Ensuite, tout dépend de votre stratégie, tout dépend des risques que vous voulez prendre….

Il faut que vos positions gagnantes vous rapportent plus que ce que vous font perdre vos positions perdantes. Mais ce principe seul ne suffit pas à bien positionner ses stops et ses limites. Vous retrouverez donc dans notre Université du Forex une méthode pas à pas pour savoir exactement où positionner vos stops et vos limites. Pour conclure, la gestion du risque vise à vous aider à pallier aux erreurs psychologiques, aux erreurs que peuvent vous amener à faire vos émotions.